Forex ปริมาณ การซื้อขาย ระบบ

ในขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่มีการเปิดหรือปิดการแยกส่วนระหว่างธนาคารโบรกเกอร์แพลตฟอร์มการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์และโซนเวลาพวกเขาก็ยังคงแสดงพฤติกรรมที่คาดการณ์ได้มาก ฉันไม่เคยเห็นการวิเคราะห์ที่คล้ายกันทำในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาก่อนและไม่เห็นกลยุทธ์ที่เผยแพร่ก่อนที่จะใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ อาจเป็นเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับข้อมูลปริมาณที่แม่นยำในอดีตหรือแบบเรียลไทม์สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามสามารถหาตัวอย่างตลาดและเปรียบเทียบผลการค้นพบกับข้อมูลปริมาณที่รู้จักกันอื่น ๆ เพื่อกำหนดโปรไฟล์ปริมาณสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: แพลตฟอร์มการซื้อขาย EBS (Electronic Broking Service) เป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องที่ใหญ่ที่สุดและเราสามารถเปรียบเทียบข้อมูลนี้กับข้อมูลได้ กรุณาให้โดย Barclays จากแพลตฟอร์มการซื้อขายของ BARX กราฟ 2 อันดับแรกด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขายรายวันสำหรับแต่ละวันในแต่ละวันสำหรับคู่สกุลเงินรายใหญ่การใช้ประโยชน์โปรไฟล์ปริมาณในบทความล่าสุดในชุดเราได้กล่าวถึงแนวคิดการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีค่า ยุบช่องทางแสดงให้เห็นว่าหลังมีมูลค่ามากขึ้นและวิธีการใช้ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจแสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบกลับ แต่อาจเป็นข้อบกพร่องร้ายแรงในการซื้อขายจริง กลยุทธ์การแบ่งช่องทางในขณะที่มีสถิติประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยน่าประทับใจในระหว่างการทดสอบ samplersquo ของ lsquoin แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งเมื่อเวลาผ่านไปโดยมีพารามิเตอร์เดียวกันให้ขอบที่แข็งแกร่งเมื่อเวลาผ่านไป เหตุผลที่ระบบแบ่งช่องมีการทดสอบตามเวลาเป็นไปได้เนื่องจากแนวโน้มของตลาดในระยะยาวและความสูงใหม่หลายเดือนจะมีความสำคัญทางจิตวิทยามากกว่าการข้ามสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยพลการ การค้นพบนี้สนับสนุนข้อโต้แย้งว่าระบบใด ๆ ที่อิงกับพฤติกรรมของตลาดที่คาดการณ์ได้น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ใช้กลไกทางคณิตศาสตร์โดยพลการ ดังนั้นในบทความนี้เราจะสำรวจพฤติกรรมที่สามารถคาดการณ์ได้ในตลาดซึ่งอาจมีลักษณะสั้นกว่ามากคือในกรณีที่ผู้ค้าเริ่มต้นและสิ้นสุดวันซื้อขายหลักทรัพย์ สิ่งนี้ถูกใช้ประโยชน์ในตลาดฟิวเจอร์สโดยใช้กลยุทธ์เช่นการเปิดช่วงเปิด ปริมาณและเวลาของวัน Monroe Trout ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนับพันล้านรายออกจากการซื้อขายอย่างเป็นระบบทำข้อสังเกตที่น่าสนใจบางอย่างเกี่ยวกับตลาดฟิวเจอร์สเมื่อถามถึงช่วงเวลาที่มีของเหลวมากที่สุดในวันนี้ในการสัมภาษณ์ของเขาในเรื่อง 'The New Market Wizardrsquo' โดย Jack Schwager ldquo ระยะเวลาของเหลวมากที่สุดคือการเปิด สภาพคล่องเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดตัว ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงที่สุดของวันที่สองคือช่วงปิด ปริมาณการซื้อขายมักจะเป็นเส้นโค้งรูปตัว U ตลอดทั้งวันโดยทั่วไปการพูดรูปแบบเหล่านั้นถือได้ในเกือบทุกตลาด การซื้อขายโดยใช้ VSA (Volume Spread Analysis) ผู้ค้าส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน มีหลายวิธีที่จะใช้ทั้งสองวิธีนี้เพื่อวิเคราะห์ตลาด forex แต่โดยทั่วไปการวิเคราะห์พื้นฐานจะตรวจสอบเหตุผลที่ตลาดเคลื่อนไปและการวิเคราะห์ทางเทคนิคพยายามหาข้อมูลเมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น มีแนวทางที่สามในการวิเคราะห์ราคาตลาดและราคาตลาด มันรวมที่ดีที่สุดของการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคเพื่อตอบสนองต่อคำถาม quotwhyquot และ quotwhenquot คำถามนี้เรียกว่า VSA (การวิเคราะห์การกระจายปริมาณ - การวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาตร) ประวัติความเป็นมาของปริมาณการแพร่กระจายการวิเคราะห์ VSA คือการปรับปรุงตามคำสอนของ Richard D. Wyckoff ซึ่งเริ่มซื้อขายหุ้นในปีพ. ศ. 2431 ตอนอายุ 15 ปีในปีพ. ศ. 2453 Wyckoff ได้เผยแพร่ผลการพยากรณ์รายสัปดาห์ของเขาซึ่งมีผู้อ่านกว่า 200,000 ราย หลักสูตรการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ของเขายังคงมีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอหลักสูตร Wyckoff เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ Golden Gate University ในซานฟรานซิสโก Wyckoff เป็นที่ขัดแย้งกับนักวิเคราะห์ตลาดที่มีการซื้อขายขึ้นอยู่กับการก่อตัวของแผนภูมิ เขาเชื่อว่าเทคนิคการวิเคราะห์ทางกลหรือทางคณิตศาสตร์ไม่มีโอกาสในการแข่งขันกับการฝึกอบรมที่เหมาะสมและการตัดสินที่มีประสบการณ์ ทอมวิลเลียมส์อดีตนักลงทุนในตลาดหุ้นระดับมืออาชีพในยุค 60 และยุค 70 ปรับปรุงผลงานที่ Wyckoff เริ่มต้น เขาเน้นถึงความสำคัญของความแตกต่างของราคา (Spread Price) เมื่อเทียบกับปริมาณและราคาปิด วิลเลียมส์อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ซ้ำกันที่อนุญาตให้เขาพัฒนาวิธีการของเขาเอง งานวิจัยของเขามีอยู่นับตั้งแต่มีการตีพิมพ์หนังสือ quotMaster the Marketsquot ปี 1993 ของเขา แนวทางการวิเคราะห์สากล VSA สามารถใช้งานได้ในทุกตลาดและมีกรอบเวลาที่แตกต่างกันผู้ค้าจะต้องใช้ฮิสโทแกรมปริมาณในแผนภูมิราคาของเขา ในตลาดบางแห่งเช่นตลาดหุ้นหรือตลาดฟิวเจอร์สมีปริมาณการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง แต่ในตลาดอื่น ๆ เช่นอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่รวมอยู่ในส่วนกลางไม่มีตัวเลขปริมาณที่แท้จริง อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าพ่อค้าไม่สามารถวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้เขาก็ต้องวิเคราะห์ปริมาณที่สังเกตได้ในแต่ละขีด ปริมาณโฟลจะแสดงด้วยจำนวนกิจกรรมที่สังเกตได้ในแต่ละแท่งหรือเชิงเทียน อย่างใดอย่างหนึ่งต้องจำไว้ว่าผู้ค้ามืออาชีพรายใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากหากมีกิจกรรมมากมายบนเชิงเทียน ตรงกันข้ามการมีส่วนร่วมในระดับต่ำหมายความว่าผู้ค้ามืออาชีพจะงดเว้นการเคลื่อนไหว สถานการณ์แต่ละสถานการณ์อาจมีผลต่อความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าทราบทิศทางที่เป็นไปได้ในตลาดในระยะสั้นและระยะกลาง การวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณ VSA คืออะไรมองหาความแตกต่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่สร้างขึ้นโดยผู้เล่น forex รายใหญ่ ๆ เช่นนักค้ามืออาชีพสถาบันธนาคารและผู้จัดทำตลาด การทำธุรกรรมของผู้ค้าแบบมืออาชีพเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ง่ายในแผนภูมิสมมติว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ forex ที่รู้วิธีการอ่าน เพื่อหาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน VSA จะตรวจสอบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสามตัวแปรในแผนภูมิ forex เพื่อหาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานและทิศทางของตลาดในระยะสั้นที่น่าจะเป็นปริมาณปริมาณในแถบราคา , หรือช่วง (สูงและต่ำ) ราคาปิด การใช้ข้อมูลทั้งสามชิ้นนี้ผู้ค้าที่ผ่านการรับรองจะระบุได้อย่างชัดเจนว่าตลาดอยู่ใน 4 ขั้นตอนต่อไปนี้: การสะสม (ผู้เชี่ยวชาญซื้อในราคาขายส่ง) การทำเครื่องหมาย (การเคลื่อนไหวที่รั้น) การแจกจ่าย (ผู้เชี่ยวชาญขายปลีกในราคาขายปลีก) Mark - การเคลื่อนไหวเชิงลบความหมายและความสำคัญของปริมาณดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเข้าใจกันโดยผู้ค้ารายใหม่ส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากเมื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟ กราฟราคาโดยไม่มีปริมาตรเป็นเหมือนรถที่ไม่มีถังน้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาณจะให้ครึ่งหนึ่งของข้อมูลในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งจะพบได้โดยการศึกษาความแตกต่างของราคา (ช่วง) ปริมาณแสดงปริมาณธุรกรรมเสมอและช่วงราคาแสดงการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับปริมาณดังกล่าว อย่างไรก็ตามตลาดวัวสามารถมีได้ทั้งปริมาณสูงหรือต่ำราคาสามารถเคลื่อนไหวได้ในแนวนอนหรือแม้กระทั่งในปริมาณที่เหมือนกันซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาเมื่อมองที่แผนภูมิ หลักการวิเคราะห์การกระจายของปริมาณขั้นพื้นฐานแต่ละตลาดจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานที่สร้างขึ้นโดยผู้เล่นมืออาชีพ หากมีการซื้อมากกว่าการขายแล้วตลาดจะเพิ่มขึ้น หากมีการขายมากกว่าการซื้อตลาดก็ลดลง ในทางปฏิบัติตลาดการเงินไม่ง่ายนักในการอ่านนอกจากนี้ยังมีข้อมูลมากมายที่ควรพิจารณาเมื่อมองย้อนกลับไปที่ประวัติของราคา แนวคิดที่สำคัญนี้มักถูกมองข้ามโดยผู้ค้าที่ไม่เป็นมืออาชีพส่วนใหญ่ หลักการพื้นฐานที่อธิบายไว้ข้างต้นถูกต้อง แต่อุปสงค์และอุปทานนั้นทำงานแตกต่างกันไปในตลาดการเงิน สำหรับตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจะต้องมีการซื้อมากกว่าการขาย แต่คำสั่งซื้อไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุด สำหรับแนวโน้มขาขึ้นของแท้ที่จะเกิดขึ้นจะต้องมีการขาดคำสั่งขาย (การกระจาย) ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการซื้อที่สำคัญอาจเกิดขึ้นได้ในราคาที่ต่ำกว่าในช่วงการสะสม การซื้อโดยผู้เล่นระดับมืออาชีพจะปรากฏบนกราฟเป็นเชิงเทียนเชิงเทียนและมีการเพิ่มระดับเสียง VSA สอนว่าอำนาจของตลาดจะแสดงในเชิงเทียนเชิงหยดและในทางกลับกันความอ่อนแอของตลาดจะแสดงในเชิงเทียนเชิงรุก นี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้ค้าส่วนใหญ่คิดว่าสำหรับแนวโน้มที่ลดลงจริงที่จะเกิดขึ้นจะต้องมีการขาดแคลนคำสั่งซื้อ ผู้ค้ารายเดียวที่สามารถจัดหาระดับการซื้อดังกล่าวเป็นนักลงทุนระดับมืออาชีพและสถาบัน แต่พวกเขาได้วางตำแหน่งตัวเองเพื่อขายในระดับราคาสูงก่อนหน้านี้ในแผนภูมิระหว่างช่วงการแจกจ่าย การขายโดยผู้เชี่ยวชาญจะแสดงในกราฟโดยเทียนเชิงเทียนที่มียอดสูงในปริมาณมากความอ่อนแอจะปรากฏบนแถบด้านบน เนื่องจากมีการซื้อน้อยมากตลาดจึงยังคงตกอยู่ต่อไปจนกว่าขั้นตอนการลดลง (ทำเครื่องหมาย) จะเสร็จสมบูรณ์ นักค้ามืออาชีพซื้อในช่วงการขายซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศข่าวเศรษฐกิจที่ไม่ดีข่าวร้ายดังกล่าวสนับสนุนให้ฝูง (ฝูง) ขาย (เกือบตลอดเวลาที่ขาดทุน) การซื้อโดยผู้เชี่ยวชาญจึงเกิดขึ้นจากภาพเชิงลบหรือขาลงกิจกรรมประเภทนี้เกิดขึ้นมานานกว่า 100 ปีแล้ว แต่ผู้ค้ารายใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาจนถึงตอนนี้ วิธีวิเคราะห์และวิเคราะห์ปริมาณการแพร่กระจายของปริมาณให้เราตอนนี้ดูตัวอย่างที่ชัดเจนของการแจกจ่ายซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขายขนาดใหญ่โดยผู้ค้ามืออาชีพในช่วงที่ตลาดเพิ่มขึ้น แผนภูมิด้านล่างแสดง USDCHF โดยใช้แถบ 30 นาที ตลาดนี้อยู่ในช่วงการทำเครื่องหมายจนถึง 1 บาร์ซึ่งมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้น แถบรุกอยู่ในช่วงกลางของช่วงนี้ นี่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผู้ค้ามืออาชีพกำลังกลับไปที่ตลาดเพื่อขายเมื่อสังเกตบาร์ผู้ประกอบการค้าต้องตระหนักว่ากิจกรรมที่แสดงในฮิสโตแกรมปริมาณไม่ได้หมายถึงการซื้อเท่านั้นมิฉะนั้นการปิดบาร์จะไม่เป็นเช่นนั้น กลางช่วง นักค้ามืออาชีพขายระหว่างบาร์รั้นเมื่อฝูงกำลังซื้อบาร์ประเภทนี้มักปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการประกาศข่าวเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่าจะกีดกันตลาดที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้ผู้ค้ารายย่อยค้าปลีกเริ่มต้นธุรกิจที่ยาวขึ้น ผู้ค้ามืออาชีพใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ในการเลิกกิจการระยะยาวและเริ่มต้นตำแหน่งสั้น ๆ ผู้ประกอบการค้าที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องเข้าใจได้ทันทีว่าแถบที่อยู่ตรงกลางของช่วงและมีปริมาณมากหมายความว่ามีการถ่ายโอนระหว่างมืออาชีพกับฝูงซึ่งจะสิ้นสุดลงในด้านที่ไม่ดีของการค้า พ่อค้ามืออาชีพจะขายที่ร้านค้าปลีก (จำหน่าย) หลังจากที่เริ่มต้นตำแหน่งซื้อในราคาขายส่ง (สะสม) การโอนไปยังนักลงทุนที่อ่อนแอยังคงอยู่ที่บาร์ 2 ผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญอาจเห็นว่าบาร์ 3 ตอนนี้ปิดลงแล้วยืนยันว่ามีกลุ่มก้อนใหญ่ขายอยู่ที่แถบก่อนหน้านี้ ในแผนภูมิด้านล่างมืออาชีพได้ขายตำแหน่งของพวกเขาให้กับประชาชนทั่วไปที่เรียกว่า quotherdquot ขณะนี้ผู้ซื้อรายใหม่พบว่าตัวเองติดอยู่กับการสูญเสียตำแหน่งที่ยาวนาน ราคาจะไม่สูงขึ้นอีกต่อไปหากผู้เชี่ยวชาญไม่สนับสนุนราคาที่สูงขึ้น หากไม่มีผู้ซื้อสนับสนุนตลาดราคาจะลดลงในช่วงที่ทำเครื่องหมาย สำหรับแนวโน้มขาลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจะต้องมีการขาดการซื้อ พ่อค้าคนเดียวที่สามารถซื้อในราคาดังกล่าวเป็นมืออาชีพ แต่ขายได้ในขณะที่ราคาสูงในช่วงการแจกจ่าย หลังจากที่ตลาดร่วงลงแล้วผู้ค้ามืออาชีพจะกลับไปหาซื้อและฝูงจะถูกบังคับขายโดยมีการสูญเสียอย่างมาก รอบซ้ำตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีก นี่คือวิธีการทำงานของตลาดผู้ค้ามืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในหลายตลาดและในช่วงเวลาที่แตกต่างกันรอบนี้จึงจะพบได้ในทุกช่วงเวลา: 30 นาที 1 ชั่วโมง 1 วัน ฯลฯ VSA ทำงานร่วมกับตลาดการเงินทั้งหมดเช่น forex หุ้น และฟิวเจอร์ส VSA เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตลาดที่อิงกับการทำธุรกรรมของตลาดผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดจะแจ้งให้ผู้ค้าเกี่ยวกับเหตุผลและเวลาที่ผู้ค้ามืออาชีพจะได้รับการวางตำแหน่งในตลาด